[台指期][策略] 電金價差 + 迭代式價格的 WAverage 和 RSI 指標
商品配置 主商品 台指期 30-min K 相依商品 電子期 30-min K 金融期 30-min K 交易時段 日盤 08:45 ~ 13:45 交易成本 500 TWD (i.e., 來回成本 1000 TWD) 回測週期 IS 2000/1/1 ~ 2019/12/31 OOS 2020/1/1 ~ now 主要邏輯 使用 電子期 / 金融期 之 Spread 作為多空方向濾網 使用兩條迭代式價格的 Weighted Average 之快、慢線 使用兩條迭代式價格的 RSI 之快、慢線 使用市價單 (market order) 多空對翻進場 使用固定 Bar 直接出場…
交易價格不是只有 Open, High, Low, Close 可用，還有 …
不論您操作的是股票 Stocks, 期貨 Futures 或 匯率 Forex, 等各類型的金融商品，K 線圖 (Candlestick Chart) 通常是被用來觀看價格走勢的首選方式，其中它一根K棒所涵蓋的 Open, High, Low, Close (OHLC) 四種數值便會延伸作為各種分析方法或技術指標的輸入依據，以 MultiCharts 程式交易軟體的 2 個內建指標舉例： BollingerBand(Close, 20, 2): 此使用 Close 作為布林通道指標的 Price 輸入 Average(High, 9): 此使用 High 作為均線指標的 Price 輸入 基本 OHLC 平均型 # 在程式交易的開發中你一定會為了提升你程式策略邏輯變化，因而嘗試替換指標的 Price 部分，一些經典的 Price 變化是使用 Weighted Close Price, Typical Price, Average Price, Median Price…
MACD 偷偷告訴你的程式交易變化技巧
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 是一個非常地常見且歷史悠久的技術指標，但你知道他其實偷偷告訴了我們 3 招可以用於程式交易的變化技巧嗎？這可能是你已經在用一種指標變形方式，亦可能是沒嘗試過的方式，那就可以趕快來試試看！ 首先，先來快速複習下 MACD 教學文中必備的 3 個公式： 第一招 快慢線 DIF 法 (雙均線指標法) 從公式 1) 可知，DIF 是將 Close 值的快均線與慢均線進行相差 (DIFF) 而得，這告訴我們可將是將某指標的值分別取其快和慢的均線相差後，即可是一個新的指標或是一個濾網條件。 簡單舉例，假設現在你要採用 RSI 進行策略開發，大部分的人都會是利用 RSI 值是否大於 80 或 小於 20，判定是過買或是過賣後，進行多單或空單的進場。但如根據這一招，則可將 RSI 值分別取其快和慢的均線並相差後，即可變化出一新的指標，此指標便可用做多空進場的條件，如下： 第二招 指標取其平均法 從公式 2) 可知，是將 DIF 取其均線做為 DEM/MACD 值的使用，這部分在第一招其實就已說明，只要將某一指標取其平均一次即可產生一新的指標，並同樣可做一濾網條件來使用。 這邊要強調的是 MACD 的均線都是採用 Exponential Moving Average (EMA)，代表我們也可以嘗試各種均線類型來取代，進而產生多種具新特性的指標，常見可用的均線有 Simple Moving…
[台指期][策略] 電金價差 + OBV指標
商品配置 主商品 台指期 30-min K 相依商品 電子期 30-min K 金融期 30-min K 交易時段 日盤 08:45 ~ 13:45 交易成本 500 TWD (i.e., 來回成本 1000 TWD) 回測週期 IS 2000/1/1 ~ 2019/12/31 OOS 2020/1/1 ~ now 主要邏輯 使用 電子期 / 金融期 之 Spread 作為多空方向濾網 使用 OBV 的 Average 快線與 OBV 的 Average 慢線觀察成交量趨勢 使用市價單 (market order) 多空對翻進場 使用固定…
Drawdown 和 MDD
網路上翻了很久，實在找不到一個適合 Drawdown (DD) 的中文翻譯，所以文中就以 Drawdown 或縮寫 DD 來稱呼吧! DD 簡單來說就是權益曲線上，從當前歷史中最高峰權益值(Peak)到當前權益之間的差值，如上圖標示的垂直紅線，DD 值有大有小，其中在圖中(給定的時間區間)內，最大 DD 又稱為 Maximum DD (MDD)，如橘色線。 值得注意的是圖上任何一個時間點都有其對應的一個 DD 值，從 Wiki 對於 Drawdown (economics) 的數學公式，我們可以看到當下時間點 T 的 DD 值表示如下: 其中 (0,T) 代表從交易一開始到當下時間點 T。時間點 T 的 DD 值為 0 和 [過去權益值 X(t) – 當下權益值 X(T)] 之間取最大值，如果當下權益值大於過去前一個權益值 (權益曲線向上) ，那彼此相減是負值，所以0和負數取最大值就是 0，如圖中綠色箭號，此時因為權益值向上創新高所以 DD 的值是 0，反之，權益值向下時，公式就會得到一個非 0 的 DD 值。 另外，計算當下時間點 T 的…
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